รายละเอียดบทความ
บทคัดย่อ (ไทย)
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แยกตามประเภทสินเชื่อ 3 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2567 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปริมาณเงิน ฝากรวม อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟ้อ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)
การวิจัยใช้นี้ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคและรายงานประจำปีของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมประยุกต์ใช้แบบจำลอง Mixed Data Sampling (MIDAS) เป็น แบบจำลองหลักในงานวิจัยเนื่องจากตัวอย่างข้อมูลมีความถี่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ปริมาณเงินฝาก รวมของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (DEP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเชชื่อทุกประเภทของธนาคาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารอัตราเงินเฟ้อ (INF) และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณสินเชื่อทุกประเภท อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ แต่ขณะที่ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) กลับไม่ส่งผลต่อปริมาณสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร
จากผลการศึกษา เสนอให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารฐานเงินฝากให้ มีเสถียรภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและการติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด ภายใต้กรอบกำกับดูแลด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญกับการติดตามสภาวะเศรษฐกิจใน ระดับมหภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรสินเชื่อและสนับสนุนความมั่นคงทางการเงินและผลตอบแทน ในระยะยาวของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไป
บทคัดย่อ (อังกฤษ)
This study aims to analyze the factors affecting the loan volume of commercial banks, using Krung Thai Bank Public Company Limited as a case study. The analysis categorizes loans into three types: business loans, housing loans, and personal loans, covering the period from 2007 to 2024 (B.E. 2550–2567). The independent variables employed in this study include total deposits, the Minimum Retail Rate (MRR), Non-Performing Loans (NPLs), Gross Domestic Product (GDP), inflation rate, and the COVID-19 pandemic.
The research utilizes secondary data from macroeconomic sources and the annual reports of Krung Thai Bank Public Company Limited. The Mixed Data Sampling (MIDAS) model is applied as the primary methodology due to variations in data frequencies. The results reveal that Krung Thai Bank’s total deposits (DEP) and Gross Domestic Product (GDP) have a statistically significant positive relationship with all types of bank loans. Conversely, Non-Performing Loans (NPLs), the inflation rate (INF), and the COVID-19 pandemic exhibit a statistically significant negative relationship with all loan types. However, the Minimum Retail Rate (MRR) was found to have no significant impact on any of the bank's loan categories.
Based on the findings, it is recommended that Krung Thai Bank Public Company Limited prioritizes the stability of its deposit base management alongside rigorous credit risk management and close monitoring of loan quality. These actions should be conducted within capital and liquidity regulatory frameworks. Furthermore, emphasis should be placed on monitoring macroeconomic conditions to enhance loan allocation efficiency and support the long-term financial stability and returns of Krung Thai Bank Public Company Limited.